國中證國企改革指數

國中證國企改革指數

為進一步豐富指數體系，為投資者提供新的分析工具和投資標的，中證指數有限公司將於 2014 年 8月7日正式釋出中證國有企業改革指數，編制方案見中證指數有限公司網站 。

中證指數有限公司

2014年7月16日

附件：中證國有企業改革指數編制方案

一、名稱和程式碼

全稱：中證國有企業改革指數; CSI State-Owned Enterprises Reform Index

簡稱：國企改革; CSI SOEs Reform

程式碼：H30349

二、基日和基點

基日為2014年3月31日，基點為1000點

三、樣本選取方法

1、樣本空間

以中證全指為樣本空間。

2、樣本選擇

首先，在樣本空間內，按照過去一年日均成交金額由高到低排名，剔除流動性排名後20%的股票;其次，將全部發生及擬發生改革的.國有企業公司作為待選樣本。其中已出臺相關股權激勵方案、重大資產重組方案等的國企改革事件優先入選，再從剩餘預期發生改革的國企中按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取不超過100只股票構成指數樣本股。

四、指數計算

中證國有企業改革指數採用派許加權方法，按照樣本股的調整股本數為權數進行加權計算，計算公式為：

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其中：調整市值= ∑(股價×調整股本數×權重上限因子)，調整股本數的計算方法同滬深300指數。權重上限因子介於0和1之間，以使單個樣本股權重不超過3%。指數的修正同滬深300指數。

五、指數調整

中證國有企業改革指數每季度定期稽核一次樣本股，並根據稽核結果調整指數樣本股。樣本股調整實施時間為：

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當樣本股公司有特殊事件發生，以致影響指數代表性和可投資性時，對指數樣本股進行相應調整。

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