中證國企改革指數

中證國企改革指數

為進一步豐富指數體系，為投資者提供新的分析工具和投資標的，中證指數有限公司將於 2014 年 8月7日正式釋出中證國有企業改革指數，編制方案見中證指數有限公司網站 。

中證指數有限公司

2014年7月16日

附件：中證國有企業改革指數編制方案

一、名稱和程式碼

全稱：中證國有企業改革指數; CSI State-Owned Enterprises Reform Index

簡稱：國企改革; CSI SOEs Reform

程式碼：H30349

二、基日和基點

基日為2014年3月31日，基點為1000點

三、樣本選取方法

1、樣本空間

以中證全指為樣本空間。

2、樣本選擇

首先，在樣本空間內，按照過去一年日均成交金額由高到低排名，剔除流動性排名後20%的股票;其次，將全部發生及擬發生改革的國有企業公司作為待選樣本。其中已出臺相關股權激勵方案、重大資產重組方案等的國企改革事件優先入選，再從剩餘預期發生改革的國企中按照過去一年日均總市值由高到低排名，選取不超過100只股票構成指數樣本股。

四、指數計算

中證國有企業改革指數採用派許加權方法，按照樣本股的調整股本數為權數進行加權計算，計算公式為：

■

其中：調整市值= ∑(股價×調整股本數×權重上限因子)，調整股本數的計算方法同滬深300指數。權重上限因子介於0和1之間，以使單個樣本股權重不超過3%。指數的修正同滬深300指數。

五、指數調整

中證國有企業改革指數每季度定期稽核一次樣本股，並根據稽核結果調整指數樣本股。樣本股調整實施時間為：

■

當樣本股公司有特殊事件發生，以致影響指數代表性和可投資性時，對指數樣本股進行相應調整。

中證指數有限公司

2015年3月13日

中證混合所有制改革指數編制方案

一、 指數名稱及程式碼

指數名稱：中證混合所有制改革指數

指數簡稱：混合改革

英文名稱：CSI Mixed-Ownership Reform Index

英文簡稱：Mixed-Ownership Reform Index

指數程式碼：930612

全收益指數：H20612

二、 指數基日與基點

該指數以2013年12月31日為基日，以該日收盤後所有樣本股的調整市值為基期，以1000點為基點。

三、 樣本選取方法

1、樣本空間

以中證全指的所有國企樣本股為樣本空間。

2、選樣方法

第一步，將樣本空間內過去一年日均成交金額排名在後10%的股票剔除。

第二步，將全部發生及擬發生混合所有制改革的國企上市公司作為待選樣本。其中，已被中央和地方國資委列為混改試點、或已出臺相關重大資產重組方案、或已出臺國有股權轉讓方案、或已完成混改的國企上市公司優先入選。

第三步，再從剩餘待選樣本中，將央企和地方國企中具有混改預期的國企上市公司，按照過去一年日均總市值從高到低排名依次入選。

第四步，指數樣本股總數不超過100個。

四、 指數計算

指數計算公式為：

其中，調整市值= ∑(股價×調整股本數×權重上限因子)，調整股本數的計算方法同滬深300指數;權重上限因子介於0和1之間，以使單個樣本股權重不超過3%。

五、 指數修正

同滬深300指數。

六、 樣本股調整

該指數每季度定期稽核一次樣本股，並根據稽核結果調整指數樣本股，樣本股調整實施時間為每年3月、 6月、9月和 12月的第二個星期五收盤後的下一交易日。當成份股公司有特殊情況發生時(如收購、合併、分拆、退市等)，對指數進行臨時調整。

七、 權重上限因子調整

同滬深300等權重指數。

中證中小國企改革指數編制方案

一、 指數名稱及程式碼

指數名稱：中證中小國企改革指數

指數簡稱：中小國改

英文名稱：CSI Small & Medium SOE"s Reform Index

英文簡稱：Small & Medium SOE"s Reform

指數程式碼：930611

全收益指數：H20611

二、 指數基日與基點

該指數以2013年12月31日為基日，以該日收盤後所有樣本股的調整市值為基期，以1000點為基點。

三、 樣本選取方法

1、樣本空間

將滬深300指數樣本股以外的`中證全指所有國企樣本股作為中證中小國企改革指數的樣本空間。

2、選樣方法

第一步，將樣本空間內過去一年日均成交金額排名在後10%的股票剔除。

第二步，將全部發生及擬發生國企改革的國企上市公司作為待選樣本。其中，已被中央和地方國資委列為國企改革試點、或已出臺相關重大資產重組方案、或已出臺相關國企改革方案、或已完成國企改革的國企上市公司優先入選。

第三步，再從剩餘待選樣本中，將央企和地方國企中具有改革預期的國企上市公司，按照過去一年日均總市值從高到低排名依次入選。

第四步，指數樣本股總數不超過100個。

四、 指數計算

指數計算公式為：

其中，調整市值= ∑(股價×調整股本數×權重上限因子)，調整股本數的計算方法同滬深300指數;權重上限因子介於0和1之間，以使單個樣本股權重不超過3%。

五、 指數修正

同滬深300指數。

六、 樣本股調整

該指數每季度定期稽核一次樣本股，並根據稽核結果調整指數樣本股，樣本股調整實施時間為每年3月、 6月、9月和 12月的第二個星期五收盤後的下一交易日。當成份股公司有特殊情況發生時(如收購、合併、分拆、退市等)，對指數進行臨時調整。

七、 權重上限因子調整

同滬深300等權重指數。

中證非週期民營企業指數編制方案

一、 指數名稱及程式碼

指數名稱：中證非週期民營企業指數

指數簡稱：非周民企

英文名稱：CSI Non-Cyclical Private-Owned Enterprises Index

英文簡稱：Non-Cyclical POEs index

指數程式碼：930613

全收益指數：H20613

二、 指數基日與基點

該指數以2009年12月31日為基日，以該日收盤後所有樣本股的調整市值為基期，以1000點為基點。

三、 樣本選取方法

1、樣本空間

將中證全指樣本股中所有民營企業上市公司作為中證非週期民營企業指數的樣本空間。

2、選樣方法

第一步，將樣本空間內過去一年日均成交金額排名在後10%的股票剔除。

第二步，根據中證行業分類，將能源、化學制品、金屬與採礦、運輸、金融地產等行業以外的股票歸為非週期性行業股票。將樣本空間內剩餘股票中的非週期性行業股票作為待選樣本。

第三步，從待選樣本中，按照過去一年日均總市值從高到低排名依次入選100個組成樣本股，其中單箇中證一級行業樣本股數量不超過20個。

四、 指數計算

指數計算公式為：

其中，調整市值= ∑(股價×調整股本數×權重上限因子)，調整股本數的計算方法同滬深300指數;權重上限因子介於0和1之間，以使單個樣本股權重不超過5%。

五、 指數修正

同滬深300指數。

六、 樣本股調整

該指數每半度定期稽核一次樣本股，並根據稽核結果調整指數樣本股，樣本股調整實施時間為每年6月和 12月的第二個星期五收盤後的下一交易日。定期調整指數樣本時，設定 20%的調整比例限制。當成份股公司有特殊情況發生時(如收購、合併、分拆、退市等)，對指數進行臨時調整。

七、 權重上限因子調整

同滬深300等權重指數。

中證環保產業50指數編制方案

一、 指數名稱與程式碼

1. 指數名稱：中證環保產業50指數

2. 指數簡稱：環保50

3. 英文名稱：CSI Environmental Protection Industry 50 index

4. 英文簡稱：CSI Environmental Protection 50

5. 指數程式碼：930614

二、 指數基日與基點

指數以2011年12月30日為基日，以該日收盤後所有樣本股的調整市值為基期，以1000點為基點。

三、 樣本選取方法

1. 樣本空間

以中證全指作為樣本空間。

2. 選樣方法

首先，將樣本空間中過去一年日均成交金額排名在後20%的股票剔除。

其次，剩餘股票中將最近一個會計年度在以下業務的收入佔比達到50%的公

司股票納入環保產業主題：

資源管理：為供水、回收利用的材料、可再生能源、清潔能源發電、能源節約與管理、能源轉換及儲存等活動生產裝置、技術和特殊材料，提供服務、建築與安裝等公司;

清潔技術和產品：為清潔/資源效率高的技術、過程和產品提供生產裝置、技術、特殊材料或服務的公司;

汙染管理：為空氣汙染控制、廢水管理、固體廢棄物管理、消除噪聲、環境承包與工程、環境監測、分析服務、資料收集、分析和評價等活動提供生產裝置、特殊材料、建築安裝以及服務的公司。

最後，按照過去一年A股日均總市值由高到低排名，選取排名前50的股票構成中證環保產業50指數樣本股。

四、 指數計算

中證環保產業50指數計算公式為：

其中：調整市值= ∑(股價×調整股本數×權重因子)，調整股本數的計算方法同滬深300指數。設定權重因子以使個股權重上限為5%。

五、 指數修正

同滬深300指數。

六、 樣本股調整

中證環保產業50指數每半年定期稽核一次樣本股，並根據稽核結果調整指數樣本股。樣本股調整實施時間為每年 6 月和 12 月的第二個星期五收盤後的下一交易日。

當樣本股公司有特殊事件發生，以致影響指數代表性和可投資性時，對指數樣本股進行相應調整。

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