期貨從業考試歷年精選練習題及答案
1
題幹:以下說法正確的是（ ）。
A:考慮了交易成本後，正向套利的理論價格下移，成為無套利區間的下界
B:考慮了交易成本後，反向套利的理論價格上移，成為無套利區間的上界
C:當實際期貨價格高於無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。
D:當實際期貨價格低於無套利區間的上界時，正向套利才能獲利。
參考答案[C]
2
題幹:以下為實值期權的是（ ）。
A:執行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權
B:執行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權
C:執行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權
D:執行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權
參考答案[B]
3
題幹:7月1日，某投資者以100點的權利金買入一張9月份到期，執行價格為10200點的恆生指數看跌期權，同時，他又以120點的權利金賣出一張9月份到期，執行價格為10000點的恆生指數看跌期權。那麼該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（ ）。
A:200點
B:180點
C:220點
D:20點
參考答案[C]
4
題幹:某投資者買進執行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權，權利金為15美分/蒲式耳，賣出執行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為（ ）美分/蒲式耳。
A:290
B:284
C:280
D:276
參考答案[B]
5
題幹:以相同的執行價格同時賣出看漲期權和看跌期權，屬於（ ）。
A:買入跨式套利
B:賣出跨式套利
C:買入寬跨式套利
D:賣出寬跨式套利
參考答案[B]
6
題幹:買進一個低執行價格的看漲期權，賣出兩個中執行價格的看漲期權，再買進一個高執行價格看漲期權屬於（ ）。
A:買入跨式套利
B:賣出跨式套利
C:買入蝶式套利
D:賣出蝶式套利
參考答案[C]
7
題幹:期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業績表現直接相關的是（ ）。
A:管理費
B:經紀佣金
C:營銷費用
D:CTA費用
參考答案[D]
8
題幹:在美國，期貨投資基金的`主要管理人是（ ）。
A:CTA
B:CPO
C:FCM
D:TM
參考答案[B]
9
題幹:期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經理的費用是（ ）。
A:管理費
B:CTA費用
C:經紀佣金
D:承銷費用和營銷費用
參考答案[A]
10
題幹:市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
A:價格將大幅波動
B:投機成分過高
C:有人操縱市場
D:期貨價與現貨價偏離程度加大
參考答案[A]
14
題幹:6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的淨收益是（ ）。
A:1250歐元
B:-1250歐元
C:12500歐元
D:-12500歐元
參考答案[B]
15
題幹:1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（ ）元/噸。
A:2716
B:2720
C:2884
D:2880
參考答案[A]
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